Probabilidade e Finanças

Informações Básicas

Carga horária: 

60h

Pré-requisito: 

Não existe.

Ementa: 

Espaços de probabilidade: sigma-álgebra, medida, variáveis aleatórias. Valor esperado e integrabilidade. Convergências. Esperança condicional e independência. Introdução aos martingais.

 

Derivativos financeiros: europeus, americanos, exóticos. Princípio de não-arbitragem. Medida neutra ao risco. Apreçamento de derivativos. Árvore Binomial. Apreçamento de derivativos americanos.

 

Bibliografia

Obrigatória: 

  • Rosenthal, J. (2006). First Look at Rigorous Probability Theory (2nd). World Scientific.
  • Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance

Período: 

  • Eletiva