Processos Estocásticos e Simulação

Informações Básicas

Carga horária: 

60 horas

Pré-requisito: 

Teoria da Probabilidade

Ementa: 

Cadeias de Markov. Processo de Poisson e generalizações. Aplicações a seguros e modelos climáticos. Cadeias de Markov em tempo contínuo. Introdução ao Movimento Browniano. Técnicas de Simulação.

 

Bibliografia

Obrigatória: 

  • Ross, Sheldon. Introduction to Probability Models. John Wiley.
  • Fernandez, Pedro, Introdução aos Processos Estocásticos. IMPA.
  • Alencar, Marcelo Sampaio. Probabilidade e Processos Estocásticos. Editora Erica.

Complementar: 

  • Lefebvre, Mario. Applied stochastic processes. Springer.
  • Palmer, T; William P. Stochastic Physics and Climate Modelling. Cambridge.
  • Chung, Kai Lai. Elementary probability theory : with stochastic processes and an introduction to
  • Mathematical finance. Springer.
  • Varadhan, S. R. S. Stochastic processes. American Mathematical Society.
  • Chorin, Alexandre Joel. Stochastic tools in mathematics and science. Springer.

Período: 

  • 6º Período