Finanças Quantitativas

Informações Básicas

Carga horária: 

45h

Ementa: 

Derivativos financeiros: europeus, americanos, exóticos. Princípio de não-arbitragem. Medida neutra ao risco. Apreçamento de derivativos. Fórmula de Black & Scholes. Obrigações (bonds). Hedging. Agências de classificação de risco. Value at Risk (VaR). Modelos e apreçamento de derivativos de taxa de juros, câmbio e commodities. Derivativos de Risco de Crédito. Introdução às Opções Reais. Introdução aos modelos de volatilidade estocástica.

 

 Métodos Numéricos: Árvore Binomial; Simulações de Monte Carlo; Métodos de redução de variância;Método de Longstaff-Schwartz

Bibliografia

Obrigatória: 

  • Hull, J. (2014). Options, Futures and Other Derivatives. Pearson. 9° Edição.

Complementar: 

  • Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance Vol 1. Springer.
  • Shreve, S.(2004). Stochastic Calculus for Finance Vol 2. Springer.
  • Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
  • McNeil, A., Frey, R. e Embrechets, P. (2015). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton. Edição Revisada.