Processos Estocásticos

Informações Básicas

Carga horária: 

45h

Ementa: 

Cadeias de Markov em tempo discreto. Processo de Poisson. Processo de nascimento e morte. Martingal em tempo discreto. Cadeias de Markov em tempo contínuo. Movimento Browniano. Martingal em tempo contínuo. Integral de Itô. Fórmula de Itô. Equações Diferencias Estocástica. Representação de martingais. Mudança de medida. Fórmula de Feynman-Kac.

Bibliografia

Obrigatória: 

  • Hoel, P., Port, S. e Stone, C. (1986) Introduction to Stochastic Processes. Waveland.
  • Steele , J. M. (2012). Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer. 

Complementar: 

  • Grimmett, G. R. e Stirzaker, D. R. (2001). Probability and Random Processes. Oxford.
  • Oksendal, B. (2010). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Springer. 6° Edição.