Processos Estocásticos II

Informações Básicas

Carga horária: 

45h

Pré-requisito: 

Processos Estocásticos

Ementa: 

Construção do Movimento Browniano. Equações Diferencias Estocástica. Representação de martingais. Mudança de medida. Fórmula de Feynman-Kac. Tempo local e fórmula de Tanaka.

Bibliografia

Obrigatória: 

  • Steele , J. M. (2012). Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer. 

Complementar: 

  • Karatzas , I. e Shreve, S. (1988). Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer, segunda edição.