Central limit theorems for risk averse optimization problems

Aluno(a): 

  • Matheus Secco

Data: 

16/12/2016 - 14:00

Local: 

Praia de Botafogo, 190, auditório 317 - Rio de Janeiro, RJ

Resumo: 

Nós estudaremos propriedades estatísticas de aproximações pela média amostral (SAA) de problemas de otimização estocástica aversos ao risco. Inicialmente, discutimos alguns resultados teóricos importantes que serão úteis para a sequência, como o Teorema Delta, o Teorema Central do Limite Funcional e alguns resultados para o caso risco-neutro. Também lembramos a definição geral de medidas de risco, concentrando-nos nas medidas de risco poliedrais estendidas e nas medidas de risco coerentes "law invariant". Em seguida, obtemos teoremas centrais do limite para os estimadores SAA dos valores ótimos destes problemas, sob certas condições impostas a estas medidas de risco. Por fim, apresentamos resultados numéricos para ilustrar os resultados teóricos.

*Texto enviado pelo aluno. 

Membros da banca: 

  • Vincent Gerard Guigues (orientador) – FGV/EMAp
  • Hugo Alexander de la Cruz Cansino – FGV/EMAp
  • Roberto Imbuzeiro Oliveira - IMPA