Bayesian modelling and allocation of insurance risks

Quem: 

Rodrigo Targino

Onde: 

Praia de Botafogo, 190, sala 317

Quando: 

24 de Novembro de 2016 às 16h

In this talk I will present a fully Bayesian model for actuarial claims reserving consistent with the guidelines provided by the Swiss Solvency Test, the Swiss regulatory directive. This model is, then, used to compute the company's overall actuarial reserve, which, in a second stage, must be allocated to its individual lines of business. To compute the quantities involved in the process of allocation of capital to sub-units I will present a recently developed algorithm based on (pseudo-marginal) Sequential Monte Carlo methods. Joint work with Gareth W. Peters (UCL), Pavel Shevchenko (Macquarie) and Mario Wuthrich (ETH).

*Texto informado pelo autor. 

Palestrante: 

Rodrigo Targino possui graduação em Matemática Aplicada (2008) e mestrado em Estatística (2010), ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cursou doutorado em Estatística no University College London (tese submetida em 2016). Tem experiência profissional e acadêmica em gestão quantitativa de riscos financeiros/atuariais e métodos de simulação estocástica.