Yuri Fahham Saporito

Possui graduação em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008), mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009) e doutorado em Mathematical Finance - University of California Santa Barbara (2014). Tem experiência na área de Finanças Quantitativas, Probabilidade e Processos Estocásticos, com ênfase em Cálculo Estocástico, atuando principalmente nos seguintes temas: Functional Ito Calculus e Modelos de Volatilidade Estocástica.

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Áreas de interesse: 

Finanças Quantitativas
Modelos de Volatilidade Estocástica
Cálculo Funcional de Itô
Analise Estocástica