Cálculo Estocástico

Movimento Browniano. Martingal em tempo contínuo. Integral de Itô. Fórmula de Itô. Equações Diferenciais Estocástica. Representação de martingais. Mudança de medida. Fórmula de Feynman-Kac.

Informações Básicas

Carga horária
45 horas
Pré-requisito
Medida, Integração e Probabilidade

Obrigatória: 

  • Steele. Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer. 
  • Grimmett e Strirzaker. Probability and Random Processes. Oxford.
  • Karatzas e Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer

Complementar: 

  • Oksendal. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Springer.
  • Rogers, Williams. Diffusions, Markov Processes and Martingales, Vol 1. Cambridge.
  • Rogers, Williams. Diffusions, Markov Processes and Martingales, Vol 2. Cambridge.
  • Williams. Probability with Martingales. Cambridge.
  • Friedman. Stochastic Differential Equations and Applications. Dover.