Opções Exóticas: opções com barreira, opções lookback, opções asiáticas. Opções com tempo de exercício ótimo, opções americanas. Introdução a modelos de volatilidade estocástica e local, calibragem. Introdução aos modelos com saltos. Métodos numéricos (EDP e Monte Carlo, Simulação de SDE, Longstaff-Schwartz, Deep Learning para EDPs).

Bibliografia:

• SHREVE, S. - Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer Finance, 2005.
• ETHERIDGE, A. - A Course in Financial Calculus. Cambridge, 2002.
• BJORK, T. - Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance, 2009.
• SAPORITO, Y.F. - Modelos de Volatilidade para Derivativos. Editora FGV. 2023.
• GATHERAL, J. (2011). The volatility surface: A Practitioner's Guide. John Wiley and Sons, Inc.