Cálculo Estocástico

Informações Básicas

Carga horária: 

45h

Pré-requisito: 

Medida, Integração e Probabilidade

Ementa: 

Movimento Browniano. Martingal em tempo contínuo. Integral de Itô. Fórmula de Itô. Equações Diferenciais Estocástica. Representação de martingais. Mudança de medida. Fórmula de Feynman-Kac.

Bibliografia

Obrigatória: 

·       Steele. Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer. 
·       Grimmett e Strirzaker. Probability and Random Processes. Oxford.
·       Karatzas e Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer

Complementar: 

·       Oksendal. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Springer.
·       Rogers, Williams. Diffusions, Markov Processes and Martingales, Vol 1. Cambridge.
·       Rogers, Williams. Diffusions, Markov Processes and Martingales, Vol 2. Cambridge.
·       Williams. Probability with Martingales. Cambridge.
·       Friedman. Stochastic Differential Equations and Applications. Dover.