Finanças Quantitativas

Informações Básicas

Carga horária: 

45h

Pré-requisito: 

Cálculo Estocástico

Ementa: 

Modelos a tempo contínuo. Medida neutra ao risco. Teoremas Fundamentais de Apreçamento de Ativos. Apreçamento de Derivativos. Ativos que pagam dividendos. Futuros e Forwards. Equações Diferenciais Parciais em Finanças. Opções Exóticas: opções com barreira, opções lookback, opções asiáticas. Introdução ao Cálculo Funcional de Itô. Opções com tempo de exercício ótimo. Tempos de parada e cálculo de opções americanas. Mudança de numerário. Introdução aos modelos com saltos.

Bibliografia

Obrigatória: 

·       Shreve. Stochastic Calculus for Finance Vol 2. Springer.
·       Steele. Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer. 
·       Oksendal. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Springer.

Complementar: 

·       Björk. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance.
·       McNeil, A., Frey, R. e Embrechets, P. (2015). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton. Edição Revisada. 
·       Hull, J. (2014). Options, Futures and Other Derivatives. Pearson. 9° Edição.
·       Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
·       Shreve. Stochastic Calculus for Finance Vol 1. Springer.