Modelos de Volatilidade

Informações Básicas

Carga horária: 

45h

Pré-requisito: 

 Finanças Quantitativas
 

Ementa: 

Volatilidade implícita. Existência, unicidade e propriedades. Comportamento assintótico. Volatilidade Local. Volatilidade Estocástica. O modelo de Heston. Calibragem de modelos. Tópicos adicionais a critério do instrutor.

Bibliografia

Obrigatória: 

·       Gatheral. The volatility surface. Wiley.
·       Fouque, Papanicolaou, Sircar e Solna. Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate and Credit Derivatives. Cambridge.
·       Musiela e Rutkowski. Martingale Methods in Financial Modelling. Springer.

Complementar: 

·       Hull, J. (2014). Options, Futures and Other Derivatives. Pearson. 9° Edição.
·       Björk. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance.
·       Shreve. Stochastic Calculus for Finance Vol 2. Springer.
·       Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
·       Etheridge. A Course in Financial Calculus. Cambridge.