Informações Básicas
Carga horária:
Pré-requisito:
Finanças Quantitativas
Ementa:
Técnicas de otimização de portfólios. Teoria de Markowitz. Modelos multi-fatores e suas aplicações. Custos de transação. Medidas de desempenho. Teoria de portfólios estocásticos.
Bibliografia
Obrigatória:
· Elton, Gruber, Brown e Goetzmann. Modern portfolio theory and investment analysis. Wiley.
· Litterman. Modern investment management. Wiley.
· Fernholz. Stochastic Portfolio Theory. Springer.
Complementar:
· Hull, J. (2014). Options, Futures and Other Derivatives. Pearson. 9° Edição.
· Björk. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance.
· Shreve. Stochastic Calculus for Finance Vol 2. Springer.
· Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
· Etheridge. A Course in Financial Calculus. Cambridge.
