Teoria de Portólio

Informações Básicas

Carga horária: 

45h

Pré-requisito: 

Finanças Quantitativas

Ementa: 

Técnicas de otimização de portfólios. Teoria de Markowitz. Modelos multi-fatores e suas aplicações. Custos de transação. Medidas de desempenho. Teoria de portfólios estocásticos.

Bibliografia

Obrigatória: 

·       Elton, Gruber, Brown e Goetzmann. Modern portfolio theory and investment analysis. Wiley.
·       Litterman. Modern investment management. Wiley.
·       Fernholz. Stochastic Portfolio Theory. Springer.

Complementar: 

·       Hull, J. (2014). Options, Futures and Other Derivatives. Pearson. 9° Edição.
·       Björk. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance.
·       Shreve. Stochastic Calculus for Finance Vol 2. Springer.
·       Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
·       Etheridge. A Course in Financial Calculus. Cambridge.