Estatística Bayesiana

Modelos estatísticos: permutabilidade, permutabilidade parcial, suficiência e invariância. Análise conjugada, prioris de referência e teoria assintótica. Intervalos e regiões de credibilidade. Comparação de modelos: testes de hipóteses, fatores de Bayes, medidas de discrepância e distribuições preditivas.

Informações Básicas

Carga horária
45 horas
Pré-requisito
Mathematical Statistics

Obrigatória: 

  • Bernardo, J. M. e Smith, A. F. M. (1994). Bayesian Theory. Wiley;
  • Robert, C. (1995). The Bayesian Choice. Springer-Verlag.
  • Gamerman, D., & Lopes, H. F. (2006). Markov chain Monte Carlo: stochastic simulation for Bayesian inference. Chapman and Hall/CRC.

Complementar: 

  • DeGroot, M. H. (1970). Optimal Statistical Decisions. McGraw-Hill.
  • A. Gelman, J.B. Carlin, H.S. Stern and D.B. Rubin (2004). Bayesian Data Analysis, Second Edition. Chapman & Hall.
  • Migon, H. S., Gamerman, D., & Louzada, F. (2014). Statistical inference: an integrated approach. CRC press.
  • Hoff, P. D. (2009). A first course in Bayesian statistical methods. Springer Science & Business Media.
  • Berger, J. O. (2013). Statistical decision theory and Bayesian analysis. Springer Science & Business Media.