Séries Temporais

Informações Básicas

Carga horária: 

60 horas

Pré-requisito: 

Modelagem Estatística

Ementa: 

Séries estacionárias e não estacionárias; medidas de dependência linear; testes de estacionariedade (raiz unitária); modelos autorregressivo (AR); modelos média móveis (MA) modelos ARIMA; sazonalidade em series temporais; metodologia box & jenkins para modelos ARIMA; previsão de modelos ARIMA; modelos GARCH para estimação de volatilidade de séries financeiras; regressão com series temporais: problemas e formas de estimação.

Bibliografia

Obrigatória: 

•    MORETTIN, P. A.; TOLOI, C.M.C. Análise de Séries Temporais; São Paulo: Edgard Blücher, 2004.
•    ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series, Wiley; 3rd edition, 2009.
•    STOCK, James and WATSON, Mark. Introduction to Econometrics. Prentice Hall, 3rd edition, 2015

Complementar: 

•    DAVIDSON, R. and MACKINNON, J. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, 2004.
•    GREENE, W. Econometric Analysis. Prentice Hall, 2003
•    KMENTA, J. Elementos de Econometria. Atlas, 1980.DAVIDSON, R., e MACKINNON, J. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, 2004.
•    GRANGER, C.W.J. e NEWBOLD, P., 1986, “Forecasting Economic Time Series," Academic Press 2a. Ed.
•    WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Moderm Approach. Cengage, 6th edition, 2016