Tópicos Avançados em Cálculo Estocástico

Informações Básicas

Carga horária: 

45h

Pré-requisito: 

Processos Estocásticos

Ementa: 

O objetivo desse curso é introduzir Backward Stochastic Differential Equations. Para tanto, iremos cobrir os seguintes tópicos:  Equações Diferenciais Estocásticas: Existência, Unicidade, Solução Fraca. Backward Stochastic Differential Equation: Existência, Unicidade, Propriedades. Conexão com Equações Diferenciais Parciais não-lineares, Fórmula de Feynman.

Bibliografia

Obrigatória: 

  • Zhang, J. (2018) Backward Stochastic Differential Equations - From Linear to Fully Nonlinear Theory. Springer.
  • Steele , J. M. (2012). Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer. 

Complementar: 

  • Karatzas, I. and Shreve, S. (1988) Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer.