Informações básicas
Carga horária:
45h
Pré-requisito:
Processos Estocásticos
Ementa:
O objetivo desse curso é introduzir Backward Stochastic Differential Equations. Para tanto, iremos cobrir os seguintes tópicos: Equações Diferenciais Estocásticas: Existência, Unicidade, Solução Fraca. Backward Stochastic Differential Equation: Existência, Unicidade, Propriedades. Conexão com Equações Diferenciais Parciais não-lineares, Fórmula de Feynman.
Bibliografia
Obrigatória:
- Zhang, J. (2018) Backward Stochastic Differential Equations - From Linear to Fully Nonlinear Theory. Springer.
- Steele , J. M. (2012). Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer.
Complementar:
- Karatzas, I. and Shreve, S. (1988) Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer.
