Modelos de Volatilidade
Volatilidade implícita. Existência, unicidade e propriedades. Comportamento assintótico. Volatilidade Local. Volatilidade Estocástica. O modelo de Heston. Calibragem de modelos. Tópicos adicionais a critério do instrutor.
Informações Básicas
Carga horária
60 horas
Pré-requisito
Finanças Quantitativas
Obrigatória:
- Gatheral. The volatility surface. Wiley.
- Fouque, Papanicolaou, Sircar e Solna. Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate and Credit Derivatives. Cambridge.
- Musiela e Rutkowski. Martingale Methods in Financial Modelling. Springer.
Complementar:
- Hull, J. (2014). Options, Futures and Other Derivatives. Pearson. 9° Edição.
- Björk. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance.
- Shreve. Stochastic Calculus for Finance Vol 2. Springer.
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
- Etheridge. A Course in Financial Calculus. Cambridge.