Modelos de Volatilidade

Volatilidade implícita. Existência, unicidade e propriedades. Comportamento assintótico. Volatilidade Local. Volatilidade Estocástica. O modelo de Heston. Calibragem de modelos. Tópicos adicionais a critério do instrutor.

Informações Básicas

Carga horária
45 horas
Pré-requisito
Finanças Quantitativas

Obrigatória: 

  • Gatheral. The volatility surface. Wiley.
  • Fouque, Papanicolaou, Sircar e Solna. Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate and Credit Derivatives. Cambridge.
  • Musiela e Rutkowski. Martingale Methods in Financial Modelling. Springer.

Complementar: 

  • Hull, J. (2014). Options, Futures and Other Derivatives. Pearson. 9° Edição.
  • Björk. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance.
  • Shreve. Stochastic Calculus for Finance Vol 2. Springer.
  • Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
  • Etheridge. A Course in Financial Calculus. Cambridge.