Processos Estocásticos
Cadeias de Markov em tempo discreto. Processo de Poisson. Processo de nascimento e morte. Martingal em tempo discreto. Cadeias de Markov em tempo contínuo. Movimento Browniano.
Informações Básicas
Carga horária
60 horas
Obrigatória:
- Hoel, P., Port, S. e Stone, C. (1986) Introduction to Stochastic Processes. Waveland.
- Steele , J. M. (2012). Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer.
Complementar:
- Grimmett, G. R. e Stirzaker, D. R. (2001). Probability and Random Processes. Oxford.
- Oksendal, B. (2010). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Springer. 6° Edição.