Processos Estocásticos
Cadeias de Markov em tempo discreto: Recorrência, Transiência, Distribuição estacionárias. Processo de Poisson e generalizações. Cadeias de Markov em tempo contínuo: modelagem, equações de Kolmogorov. Martingal: definição, tempos de paradas, convergência. Movimento Browniano: definição, propriedades, processos Gaussianos. Técnicas de Simulação.
Informações Básicas
Carga horária
60
Pré-requisito
Teoria da Probabilidade
Obrigatória:
- Ross, Sheldon. Introduction to Probability Models. John Wiley.
- Fernandez, Pedro, Introdução aos Processos Estocásticos. IMPA.
- Alencar, Marcelo Sampaio. Probabilidade e Processos Estocásticos. Editora Erica.
Complementar:
- Lefebvre, Mario. Applied stochastic processes. Springer.
- Palmer, T; William P. Stochastic Physics and Climate Modelling. Cambridge.
- Chung, Kai Lai. Elementary probability theory : with stochastic processes and an introduction to Mathematical finance. Springer.
- Varadhan, S. R. S. Stochastic processes. American Mathematical Society.
- Chorin, Alexandre Joel. Stochastic tools in mathematics and science. Springer.