Teoria de Valores Extremos; Cópulas e Dependência Não-Linear; Fundamentos de Gestão de Riscos; Conceitos de risco de mercado, crédito e operacional; Risco de Mercado (VaR e Expected Shortfall); Risco de Crédito; Medição de Risco e Backtesting; Gestão de Capital e Alocação de Capital para Riscos; Simulação e Modelagem Estocástica (métodos de redução de variância, como Importance Sampling)

Bibliografia:

• MCNEIL, A. J., FREY, R., & EMBRECHTS, P. (2015). Quantitative risk management: Concepts, techniques and tools (Revised ed.). Princeton University Press.
• HULL, J. (2012). Risk management and financial institutions (Vol. 733). John Wiley & Sons.
• JORION, P. (2007). Financial risk manager handbook. John Wiley & Sons.
• CROUHY, M., GALAI, D., & MARK, R. (2006). The essentials of risk management (Vol. 1). McGraw-Hill.
• CHERUBINI, U., LUCIANO, E., & VECCHIATO, W. (2004). Copula methods in finance. John Wiley & Sons.