Programação em R para Finanças; Análise Exploratória de Dados; Análise de Séries Temporais Univariadas (ARIMA); Análise de Séries Temporais Multivariadas; Modelos de Volatilidade estocástica (GARCH); Métodos Econométricos Avançados (testes de raiz unitária, cointegração e causalidade); Modelos de Espaço de Estados; Métodos de Machine Learning para séries temporais.

Bibliografia:

• CARMONA, R. Statistical Analysis of Financial Data in R. 2014
• BOX, G. E. P., JENKINS, G. M., & REINSEL, G. C. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
• HAMILTON, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press.
• SHUMWAY, R. H., & STOFFER, D. S. (2017). Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples (4th ed.). Cham, Switzerland: Springer.
• WOOLDRIDGE, J. M. (2020). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.