Introdução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finanças

Aluno(a): 

  • Camilla Antunes

Data: 

26/06/2018 - 10:00

Local: 

Sala de Congregação - 5º andar

Resumo: 

Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse comportamento. Usamos o Cálculo de Malliavin para encontrar um método eficiente para calcular a primeira derivada do preço em relação ao valor inicial do ativo subjacente mesmo quando o payoff correspondente não é diferenciável. Para isso, estudamos a derivada de Malliavin e seu adjunto, a integral de Skorohod.

*Texto enviado pelo aluno. 

Membros da banca: 

  • Yuri Fahham Saporito (orientador) - FGV / EMAp
  • Hugo Alexander de la Cruz Cansino – FGV/EMAp
  • Jorge P. Zubelli – IMPA