Central Limit Theorems For Risk Averse Optimization Problems
Aluno
Matheus Secco
Data

Nós estudaremos propriedades estatísticas de aproximações pela média amostral (SAA) de problemas de otimização estocástica aversos ao risco. Inicialmente, discutimos alguns resultados teóricos importantes que serão úteis para a sequência, como o Teorema Delta, o Teorema Central do Limite Funcional e alguns resultados para o caso risco-neutro. Também lembramos a definição geral de medidas de risco, concentrando-nos nas medidas de risco poliedrais estendidas e nas medidas de risco coerentes "law invariant". Em seguida, obtemos teoremas centrais do limite para os estimadores SAA dos valores ótimos destes problemas, sob certas condições impostas a estas medidas de risco. Por fim, apresentamos resultados numéricos para ilustrar os resultados teóricos.

*Texto enviado pelo aluno. 

Local

Praia de Botafogo, 190, auditório 317 - Rio de Janeiro, RJ

Schedule: 13:00

Membros da banca
Vincent Gerard Guigues
Hugo Alexander de la Cruz Cansino
Roberto Imbuzeiro Oliveira