16

Jun

2016
Seminários

Barrier And Power Style Contracts Under Lévy Processes

Horário
16h00
Local
Sede FGV - Sala 317

Sobre o Evento

  • Quem: José Fajardo
  • Onde: Praia de Botafogo, 190, sala 317
  • Quando: 16 de Junho de 2016 às 16h

In this presentation we present new pricing formulas for some single Barrier and Power style contracts of European type when the underlying process is driven by an important class of Lévy processes, which includes CGMY model, Generalized Hyperbolic Model and Meixner Model. Also, we show how to implement our formulas and some applications.

*Texto informado pelo autor. 

 

OBSERVAÇÃO PARA VISITANTES: 

A presença é gratuita e não exige confirmação. A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou chinelos.

Palestrantes

José Fajardo

Professor associado da Fundação Getúlio Vargas-EBAPE

José Fajardo possui graduação em Matemática pela Pontificia Universidad Catolica Del Peru, mestrado e doutorado pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Atualmente é professor associado da Fundação Getúlio Vargas-EBAPE. Tem pesquisado nas áreas de Economia e Matemática aplicada, com ênfase em Equilíbrio Geral, Teoria de Jogos e Métodos Quantitativos em Finanças.

Local

Sede FGV - Sala 317

Praia de Botafogo, 190

Botafogo

Rio de Janeiro

Endereço

Praia de Botafogo, 190

Botafogo

Rio de Janeiro

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