31

Mar

2016
Seminários

Construção De Métodos Numéricos Com Passo Adaptativo Para Solução Numérica De Equações Diferenciais Estocásticas

Horário
16h00
Local
Sede FGV - Sala 317

Sobre o Evento

Neste trabalho apresentamos um novo método numérico com passo adaptativo baseado na abordagem de linearização local para a integração de equações diferenciais estocásticas com ruído aditivo. Propomos, também, um esquema computacional que permite a implementação eficiente deste método, adaptando adequadamente o algorítimo de Padé com a estratégia “scaling-squaring” para o cálculo das exponenciais de matrizes envolvidas. Antes de introduzirmos a construção deste método, apresentaremos de forma breve o que são equações diferenciais estocásticas, a matemática que as fundamenta, a sua relevância para a modelagem dos mais diversos fenômenos, e a importância da utilização de métodos numéricos para avaliar tais equações. Também é feito um breve estudo sobre estabilidade numérica. Com isto, pretendemos introduzir as bases necessárias para a construção do novo método/esquema. Ao final, vários experimentos numéricos são realizados para mostrar, de forma prática, a eficácia do método proposto, e compará-lo com outros métodos usualmente utilizados.

*Texto fornecido pelo autor

Palestrantes

Pablo Aguiar De Maio

Consultor para a Diretoria de Planejamento Estratégico da Fundação Getulio Vargas

Pablo Aguiar De Maio, bacharel em Matemática pela UFRJ, pós-graduado em Engenharia Econômica pela UERJ, mestre em Modelagem Matemática da Informação pela FGV/EMAp, já lecionou na UFRJ e na UERJ. Atualmente atua como consultor para a Diretoria de Planejamento Estratégico da Fundação Getulio Vargas.

Local

Sede FGV - Sala 317

Botafogo

Rio de Janeiro

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