08/11/2018

FGV EMAp organiza evento sobre a história da modelagem da volatilidade

A Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) tem o prazer de organizar uma palestra com o pesquisador Julien Guyon (Bloomberg, Columbia Universtiy e NYU), que irá revisar a história da modelagem de volatilidade, de Black-Scholes à Volatilidade Local, à Volatilidade Estocástica, à Volatilidade Local Estocástica e à Volatilidade Path-Dependent.

O evento acontecerá no dia 22 de Novembro às 18h. Mais informações aqui.