Yuri Fahham Saporito
Graduação em Matemática Aplicada, Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008)
Mestrado em Matemática Aplicada, Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009)
Doutorado em Mathematical Finance, University of California Santa Barbara (2014)

Possui graduação em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008), mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009) e doutorado em Mathematical Finance - University of California Santa Barbara (2014). Tem experiência na área de Finanças Quantitativas, Probabilidade e Processos Estocásticos, com ênfase em Cálculo Estocástico, atuando principalmente nos seguintes temas: Functional Itô Calculus e Modelos de Volatilidade Estocástica.

 

ÁREAS DE INTERESSE: 

  • Finanças Quantitativas
  • Modelos de Volatilidade Estocástica
  • Cálculo Funcional de Itô
  • Analise Estocástica