On the Existence of Solutions for Stationary Mean-Field Games with Congestion

Quem: 

David Evangelista (FGV EMAp)

Onde: 

Praia de Botafogo, 190 - sala 537

Quando: 

6 de Agosto de 2019 às 16h

Mean-field games (MFGs) are models of large populations of rational agents who seek to optimize an objective function that takes into account their location and the distribution of the remaining agents. Here, we consider stationary MFGs with congestion and prove the existence of stationary solutions. Because moving in congested areas is difficult, agents prefer to move in non-congested areas. As a consequence, the model becomes singular near the zero density. The existence of stationary solutions was previously obtained for MFGs with quadratic Hamiltonians thanks to a very particular identity. Here, we develop robust estimates that give the existence of a solution for general subquadratic Hamiltonians.

*Texto informado pelo autor. 

Palestrante: 

David Evangelista é pós doutorando na FGV EMAp. Possui Ph.D. pela KAUST - King Abdullah University of Science and Technology (defesa de tese em Maio de 2019) sob orientação do Prof. Diogo A. Gomes. Área de pesquisa: mean-field games, equações diferenciais parciais, controle ótimo aplicado a finanças, e microestrutura de mercado. Possui graduação em matemática pela UFSCar - Universidade Federal de São Carlos (2011). Possui mestrado pelo IMPA - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2014), na área de matemática computacional e modelagem. Participou de um projeto de consultoria para a PETROBRAS em contratos de commodities de energia, modelagem de risco, e apreçamento de derivativos financeiros. Durante o Ph.D., participou de um projeto sobre market making, controle ótimo de inventário e modelagem do livro de ofertas com Prof. Bruno Bouchard em Marseille, França. Obteve o prêmio de melhor artigo apresentado por um jovem pesquisador pela Sociedade Internacional de Jogos Dinâmicos durante o 18 International Symposium on Dynamic Games and Applications em Julho de 2018 em Grenoble, França pelo artigo: On the existence of solutions for stationary mean-field games with congestion. Foi aluno de doutorado convidado pelo CFM - Capital Fund Management em Paris para participaçao de projetos de pesquisa relacionados a execução ótima e mean-field games em colaboração com Charles-Albert Lehalle. É colaborador associado da École Polytechnique de Paris no grupo do Prof. Mathieu Rosenbaum.