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Nesta palestra, irei descrever o dia-a-dia de um quant (analista quantitativo) e também tópicos básicos e avançados de Matemática Aplicada usados em modelagem quantitativa. O foco será em apreçamento de derivaticos e modelagem de volatilidade.
*Texto informado pelo autor.
Palestrante:
Yuri F. Saporito possui graduação em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008), mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009) e doutorado em Mathematical Finance - University of California Santa Barbara (2014). Tem experiência na área de Finanças Quantitativas, Probabilidade e Processos Estocásticos, com ênfase em Cálculo Estocástico, atuando principalmente nos seguintes temas: Functional Ito Calculus e Modelos de Volatilidade Estocástica.
