Gerenciamento de riscos são abordadas pelo estudo de valores extremos, pelo ajuste de distribuições com caudas pesadas, pelo cálculo de valores em risco (VaR) e outras medidas de risco. Técnicas de análise de componentes principais (PCA), suavização e regressão são aplicadas à construção de curvas de rendimento e de avanço. A análise de séries temporais é aplicada ao estudo das opções de temperatura e estimativa não paramétrica. Filtragem não linear aplicada a simulações de Monte Carlo, preço de opções e previsão de ganhos. Este curso é polvilhado com exemplos práticos, usando dados de mercado. Exemplos práticos são resolvidos no ambiente de computação R. Eles ilustram os problemas que ocorrem nos mercados de commodities, energia e clima, bem como nos mercados de renda fixa, ações e crédito. Os exemplos, experimentos e conjuntos de problemas são baseados na biblioteca Rsafd.