• Quem: Alejandra Lopes (Universidade de Santiago de Compostela)

• Onde: Praia de Botafogo, 190 - sala 537

• Quando: 2 de Maio de 2019 às 16h

In this expository lecture, we shall describe some important stochastic differential models in finance and study different parametric and nonparametric estimation methods. In particular, we shall consider the following techniques: kernel estimator, exact and discrete maximum likelihood, Hermite polynomial expansion, generalized method of moments (GMM), Kalman filter, Markov Chain Monte Carlo (MCMC), particle learning and Fourier transform.

*Texto informado pelo autor. 

 

OBSERVAÇÃO PARA VISITANTES: 

A presença é gratuita e não exige confirmação. A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou chinelos.