26

Set

2014
Eventos Nacionais

Minicurso em Finanças Quantitativas

Horário
15h00 - 18h00
Local
Sede FGV - Sala 1332

Sobre o Evento

Margaret Armstrong e Alain Galli fundaram o Quantitative Finance Group na École des Mines de Paris em 2001. O grupo treina engenheiros franceses que desejam ser quants, traders e estruturadores em bancos. A pesquisa do grupo se concentra em:

  • Modelagem de commodities (eletricidade, petróleo e gás, CO2 etc).
  • Modelar a estrutura dos mercados de eletricidade e o impacto da introdução das energias renováveis ​​(energia eólica) e dos veículos elétricos nos preços da eletricidade para o dia seguinte.
  • Avaliação e otimização de projetos como minas, campos de petróleo e usinas que estão sujeitos a incertezas técnicas e financeiras.
  • Modelagem da estrutura a termo das taxas de juros.
  • Modelos de volatilidade estocástica.
  • Cobertura dinâmica de compromissos físicos.
  • Cópulas, especialmente cópulas arquimedianas.

Margaret Armstrong é professora da Cerna, Mines-Paristech. Ela tem mestrado em estatística matemática pela University of Queensland, Austrália, e doutorado em geoestatística pela École des Mines de Paris.

Alain GALLI é professor da Cerna, Mines-Paristech. Ele possui um PhD em matemática pela Universidade de Grenoble, França.

 

Aulas toda sexta-feira

Programação

 

Semana 1

Aula 1: Teoria básica sobre movimento browniano geométrico, processos de reversão à média

Aula 2: Procedimentos de simulação Sessão de computador: Simulando um movimento browniano geométrico

Semana 2

Aula 1: Opções: puts & calls, European, American Asian, Black & Scholes formula

Aula 2: Primeira abordagem para opções de preços: arbitragem, carteiras de autofinanciamento Sessão de computador: Usando a fórmula Black & Scholes para precificar opções europeias; colarinho custo zero

Semana 3

Aula 1: Segunda abordagem para opções de preços: expectativa condicional, Declaração do teorema de Feynmann-Kac

Aula 2: Usando árvores binomiais e trinomiais para precificar opções americanas Sessão de computador: Construindo árvores binomiais para opções de preços

Semana 4

Aula 1: Títulos, taxas de juros, câmbio, estrutura a prazo

Aula 2: Processos estocásticos para modelar taxas de juros Sessão de computador: Comparando 3 maneiras de precificar a opção europeia (a) Simulando geométricas Movimento browniano (b) Fórmula de Black & Scholes (c) árvore binomial

Semana 5

Aula 1: Commodities: preços à vista, futuros, opções. Aplicado ao petróleo bruto e aos mercados de eletricidade

Aula 2: Processos estocásticos para commodities Sessão de computador: Simulando preços de commodities. Procedimento de exame: exercício em computador a ser realizado em pares e entregue no final de 4 semanas do curso.

Local

Sede FGV - Sala 1332

Praia de Botafogo, 190

Botafogo - Rio de Janeiro

Endereço

Praia de Botafogo, 190

Botafogo - Rio de Janeiro